《量化投资:以MATLAB为工具》

MATLAB技术论坛

 找回密码
 注册账号
查看: 30671|回复: 43
收起左侧

[讨论] 《量化投资:以MATLAB为工具》前言 by李洋faruto

  [复制链接]

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-11-18 09:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 faruto 于 2015-1-22 16:50 编辑

《量化投资:以MATLAB为工具》前言

本书内容框架
       本书分为基础篇和高级篇两大部分。
       基础篇部分,采用了Q&A的写作方式,目的是想让刚刚接触MATLAB的读者能快速有效地了解MATLAB,基础篇内容来源多样,既有来自于MATLAB的官方帮助文档,也有来自我个人的一些总结,还有若干来自MATLAB技术论坛(http://www.matlabsky.com)的讨论问题。
       高级篇部分,介绍了MATLAB结合具体量化投资相关案例,涉及到的内容有:基于MATLAB的线性优化和非线性优化、MATLABEXCEL和数据库的数据交互、K线图以及常用技术指标的MATLAB实现、基于MATLAB的行情软件、基于MATLAB的和风险管理、期权定价模型的MATLAB实现、基于MATLAB的支持向量机在量化投资中的应用、MATLAB与其他金融平台终端的通信、基于MATLAB的交易品种选择和相关性分析、基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案和如何构建基于MATLAB的回测系统,高级篇部分可以帮助读者通过具体量化投资案例掌握MATLAB的相关应用。
       对于量化投资模型本身而言,本书既有复杂的模型(支持向量机相关模型)介绍,也有简单的模型(品种简单波动性模型)介绍,无论模型复杂也好简单也罢,我在这里想说的是投资(量化投资)本身更像一门艺术,而非科学,并不是复杂的模型才是“好”模型,也非简单的模型就是“差”模型,所有的回测都仅仅是检测模型的历史表现,所有的模型亦都有其生命周期和适用条件,终极意义上的模型检验只能是“实战”。
       对于量化投资工具而言,使用MATLAB可以更加精细化、自由化的测试交易模型,关于MATLAB进行回测的优劣与其他平台语言的对比这里不打算做过多说明,需要说明的是无论MATLAB还是其他平台语言,都仅仅是一个工具,工具的目的是帮助我们快速的实现模型进行测试,来检查某一模型的历史表现的好坏,但工具本身并不能帮我们赚钱,量化投资(投资)的核心还是策略模型背后的交易逻辑。
       阅读本书时,建议读者按照“先通读章节内容,后调试程序,再精度章节内容”的顺序进行学习,本书程序建议在MATLAB R2012a及以上版本环境运行。
       本书的章节之间没有特别的顺序要求,读者可以选择任何感兴趣的章节进行阅读。如果您是一名MATLAB和量化投资的初学者,建议按照顺序阅读全部的章节。

面向读者对象
       本书适合以下MATLAB语言工作者使用:
经济金融机构的研究人员和从业人员;
进行量化投资的交易员;
统计背景的科研工作者;
高等院校理工科、经济金融学科等相关专业的本科生、研究生以及教师。

勘误和交流
       由于笔者的水平有限,书中难免会出现一些错误或不严谨的地方,恳请读者批评指正。本书在MATLAB技术论坛的“MATLAB读书频道”有专门的交流版块(http://www.matlabsky.com/forum-112-1.html),方便笔者与读者进行沟通。如果您在阅读过程中有任何疑问,可以在上述书籍交流版块发帖留言,笔者会尽量为您提供最满意的解答。本书的全部源代码和测试数据也可以在上述的书籍交流版块进行下载。本书为黑白印刷,对于书中的测试和展示图片,读者可以运行源代码得到彩色图片进行查看。
       如果您有什么宝贵意见,欢迎发邮件给笔者进行交流,期待能得到您真挚的反馈。
笔者邮箱:farutoliyang@foxmail.com,笔者微博:http://weibo.com/faruto

谨以此书献给我最爱的家人、众多MATLAB语言爱好者以及中国的宽客们!




                                                                                                                                李洋
                                                                                                          201411月于北京


《量化投资:以MATLAB为工具》电商购买地址汇总
http://www.matlabsky.com/thread-45498-1-1.html


===========================================
京东网

http://item.jd.com/11593137.html
===========================================
亚马逊

http://www.amazon.cn/%E9%87%8F%E ... A%E5%B7%A5%E5%85%B7
===========================================
China-Pub

http://product.china-pub.com/3770792
===========================================
当当网

http://product.dangdang.com/23616260.html
===========================================



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册账号

x

该用户从未签到

发表于 2017-1-16 09:36:15 | 显示全部楼层
@ faruto  请问李教授
书籍第15.2.1  高级篇-基于MATLAB的多因子选股模型的实现
>> GetAndMergeMarketData 执行到这个函数运行不了了
提示:Undefined function 'fetch' for input arguments of type 'struct'.

Error in GetAndMergeMarketData (line 11)
cursor=fetch(cursor);

看函数链接数据库时需要账户和密码   'sa','7268015' 是这个问题吗?  
那哪有账号和密码呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-3-13 15:17:32 | 显示全部楼层
SinaYahooDataTest  不知道你能不能运行?

我加了2行代码
%日期转化成 字符串
StartDate=datestr(rStartDate,'yyyy-mm-dd')
EndDate=datestr(rEndDate,'yyyy-mm-dd')
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-11-16 22:07:16 | 显示全部楼层
用了一天时间翻了一遍,不错,下面开始代码学习。
感谢您共享了非常丰富的资料!
向大牛学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-11-18 11:05:33 | 显示全部楼层
问一下书什么时候出来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2014-11-18 11:24:00 | 显示全部楼层
tiny_key 发表于 2014-11-18 11:05
问一下书什么时候出来啊

马上就要上市了。年底之前,已经在印刷了。感谢支持和关注。O(∩_∩)O

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
fantuanxiaot + 5 鼓励帮助他人,我们共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2014-12-10 12:52:43 | 显示全部楼层
tiny_key 发表于 2014-11-18 11:05
问一下书什么时候出来啊

《量化投资:以MATLAB为工具》电商购买地址汇总
http://www.matlabsky.com/thread-45498-1-1.html

评分

参与人数 1贝壳 +6 收起 理由
fantuanxiaot + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 80 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-12-26 22:45:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-12-27 11:18:16 | 显示全部楼层
马上去京东买一本看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2014-12-27 14:20:44 | 显示全部楼层
dzl214 发表于 2014-12-27 11:18
马上去京东买一本看看

非常非常感谢支持。

评分

参与人数 1贝壳 +6 收起 理由
fantuanxiaot + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-12-29 15:21:18 | 显示全部楼层
有没优惠活动??

想买一本

建议及时更新下  哪个网站什么活动或价位
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2014-12-30 01:04:54 | 显示全部楼层
aaronbai 发表于 2014-12-29 15:21
有没优惠活动??

想买一本

好的。非常感谢您的建议。

现在应该是京东的价位最低。

再次感谢您的支持。

评分

参与人数 1贝壳 +8 收起 理由
fantuanxiaot + 8

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-1-2 17:21:18 | 显示全部楼层
昨天到货,昨晚开始看,到下午看了快半本,有些没看懂,估计要好好看几遍。书确实是好书,大神出品就是不一样。

估计是印刷的问题,好像有些小错漏。想想提醒一下,有助提升书的品质,大神不要笑话哦。看的时候直接过,现在先把有印象的两个发下。下次看第二遍再看看有没有。

一、88页的倒数第3、4行的代码,其中一行应该错了吧,应该有一行不能有{ }
二、推荐序的中间MATLAB少了个A(这个无伤大雅,好像还有些类似的错漏,忘在哪里出现)

评分

参与人数 1贝壳 +18 收起 理由
faruto + 18 非常感谢。O(∩_∩)O

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

QQ|网站地图|MATLAB技术论坛|Simulink仿真论坛 ( 陕ICP备08102094号  

GMT+8, 2017-10-20 07:37 , Processed in 0.107347 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表