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[源码] Matlab量化交易策略源码分享 Escalator Trading 基于Auto-Trader实现

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发表于 2017-6-26 17:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
策略名称:Escalator Trading

策略说明:

统计过去一段时间收盘价的最大值出现的位置与最小值出现的位置,
当满足过去一段时间收盘价的最小值出现的位置晚于收盘价的最大值出现的位置,同时使用均线进行简单过滤,
当前价格需要在均线价格之上,则进场做多,空头的条件与之相反。
出场使用3:1的合约价值止盈止损比。
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。

策略源码下载:w ww.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=182




策略代码:


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