《量化投资:以MATLAB为工具》

MATLAB技术论坛

 找回密码
 注册账号
查看: 105|回复: 1
收起左侧

[提问] 第二版 369累计收益率计算方法对么?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-6-9 10:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中给出收益率=净利/(建仓价格*交易单位*手数*保证金率),个人认为这是百分比收益率的算法,累计收益率不应该是:∏(1+收益率)-1么?对数收益率在求累计收益率的时候才直接累加
对应的回测代码:CumNetMargin=cumsum(NetMargin)是不是可以改为:CumNetMargin=cumprod(1+NetMargin)-1??
求解答

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-6-9 11:01:58 | 显示全部楼层
《量化投资:以Matlab为工具》第二版的第369页
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

QQ|网站地图|MATLAB技术论坛|Simulink仿真论坛 ( 陕ICP备08102094号  

GMT+8, 2017-10-18 09:43 , Processed in 1.089007 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表