《量化投资:以MATLAB为工具》

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[讨论] 量化投资以MATLAB为工具里面期货策略这节一个小问题,大家进来解决一下

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-3-26 15:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在学习SVM和量化投的知识,买了李洋老师的书,看到了支持向量机这一节,最后一节是动态仿真建模,看到调用SVMforecast函数预测的时候,
专门去代码里面研究了一下,发现一个问题,用这个程序做模型回测没问题,可是实盘交易怎么办?假设目前t0,一根k线正在跳动,不妨认为就是新k线刚开始的时候,我选用窗口20,交易周期1分钟,
那么我会用最近20分钟的历史k线数据(k线周期1分钟)来计算,并且预测t1(t1=t0+1minute)以后的走势(书上是收盘价高还是低来进行的标签,所以这里不妨认为是1分钟以后的收盘价是涨了还是跌了)。可是按照代码里面的预测函数,是要对21分钟的k线向量进行分类,那么问题来 了,怎么对一个没有存在的向量进行分类预测?(模型回测没问题,因为代码是这么写的,预留到了最后一个进行预测)
也许是我刚学习,很多东西还不懂。希望大家批评指正。

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