《量化投资:以MATLAB为工具》

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[讨论] 关于Matlab在量化投资的应用

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该用户从未签到

发表于 2017-1-29 23:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB里面的SVM和神经网络工具在A股上折腾有一段时间了,基本上都是用OCHLV 这个几个变量在大中小周期上面做变化,忽高忽低的拟合率把人搞的晕头转向,最后大量的预判准确率都停留在55%左右,只有单边行情出现才能提升,其实单边行情我看MA5更简单。
SVM是好工具,是否我们不应该用OCHLV来作为训练的变量,而是其他的特征变量,跨周期组合,不用升跌最为训练的结果而是用最简单好和坏2分类,这里我就抛出个话题,看看有无志同道合的朋友在这方面一起探讨的。

签到天数: 130 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-2-3 21:57:41 | 显示全部楼层

我在 2017-02-02 00:00 完成签到,是今天第2个签到的用户,获得随机奖励 贝壳 2,另外我还额外获得了 贡献 18
我今天最想说:「该会员没有填写今日想说内容.」.
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[LV.6]常住居民II

发表于 2017-6-10 17:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
好的,马上学。
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