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[源码] WorldQuant 101 alpha#12的matlab实现

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发表于 2016-11-11 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Masque 于 2016-11-11 17:17 编辑

在 2015 年 9 月份公布的《 WorldQuant Formulaic 101 Alphas 》研究报告中,对冲基金 WorldQuant给出了 101 个阿尔法表达式,其中80%仍然在实盘中使用。alpha#12的表达式如下:
(sign(delta(volume, 1)) * (-1 * delta(close, 1)))
这是一个混合型策略,分析可得:
若今日交易量大于昨日交易量,alpha等于昨日收盘价减今日收盘价,此时alpha#12为均值回归型策略
若今日交易量小于昨日交易量,alpha等于今日收盘价减昨日收盘价,此时alpha#12为趋势跟踪型策略

策略框架如下:
1、        用日线的量价信息算出沪深300中每一个股票在每一个交易日对应的alpha值
2、        每个交易日,选取alpha最大的10%股票作为当日的股票池
3、        每只股票在投资组合的权重按等额分配,并用IF0000等市值对冲
4、        时间区间为2015/01/01到2016/09/20

权益曲线:
123.jpg

在atrader上回测,策略代码如下:
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执行代码如下:
  1. clc;
  2. clear all;
  3. targetList01 = traderGetCodeList('HS300');
  4. n = length(targetList1);

  5. for i = 1:n
  6.     targetList(i).Market = targetList1(i).Market;
  7.     targetList(i).Code = targetList1(i).Code;
  8. end
  9. targetList(n+1).Market = 'CFFEX';
  10. targetList(n+1).Code = 'IF0000';

  11. Freq = 60;
  12. len = 10;
  13. len1 = 1;
  14. len2 = 1;
  15. k = 1;
  16. num = 30;

  17. AccountList(1) = {'StockBackReplay'};
  18. AccountList(2) = {'FutureBackReplay'};
  19. traderRunBacktest('Alpha12BackTest',@Alpha12,{len,len1,len2,num},AccountList,targetList,'min',Freq,20150101,20160920,'FWard');
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发表于 2017-11-30 20:04:41 | 显示全部楼层
hgsahdasda ooo  gooda
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发表于 2017-4-11 09:07:41 | 显示全部楼层
在atrader上回测,策略代码如下:
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发表于 2017-8-2 14:01:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,真的太需要这个了
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发表于 2016-11-11 17:21:35 | 显示全部楼层
厉害了,这个策略~~
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发表于 2016-11-12 13:34:08 | 显示全部楼层
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2016-11-12 16:06:48 | 显示全部楼层
厉害了,这个策略
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发表于 2016-12-8 09:44:37 | 显示全部楼层
学习学习再学习
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发表于 2016-12-10 21:01:15 | 显示全部楼层
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发表于 2017-1-4 19:55:52 | 显示全部楼层
策略看起来不错
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[LV.1]初来乍到

发表于 2017-1-7 16:25:17 | 显示全部楼层
看一看,谢谢~
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该用户从未签到

发表于 2017-2-19 11:02:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
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