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[源码] 经验模态分解在股指期货中的实现

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该用户从未签到

发表于 2016-10-21 10:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Masque 于 2016-10-21 10:45 编辑

最近看到一篇广发证券的研报——“带反转的加强版EMDT交易策略”,我把它在MATLAB中实现了,效果还不错,分享给大家看看~

总权益及回撤:
微信截图_20161010123233.png
多头权益曲线:
微信截图_20161010123051.png
空头权益曲线:
微信截图_20161010123058.png
盈亏散点图:
微信截图_20161010123301.png

策略代码
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执行代码
  1. targetList(1).Market = 'CFFEX';
  2. targetList(1).Code = 'IF0000';

  3. % 参数设置
  4. Freq = 1;
  5. ShareNum = 10;
  6. len = 100;
  7. mlen = 40;
  8. k = 1;
  9. k2 = 1;

  10. global s;
  11. for i = 1:length(targetList) % 初始化全局变量
  12.     s(i).openprice = 0;
  13.     s(i).daynum = 0;
  14.     s(i).R = 0;
  15.     s(i).bh = 0;
  16.     s(i).br = 0;
  17.     s(i).sh = 0;
  18.     s(i).sr = 0;
  19.     s(i).tt = 0;
  20.     s(i).trend = 0;
  21. end

  22. %回测
  23. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
  24. traderRunBacktest('EMDT2BackTest',@EMDT2,{Freq,ShareNum,len,mlen,k,k2},AccountList,targetList,'min',Freq,20140101,20161020,'FWard');
复制代码



20141203-广发证券-另类交易策略系列之十九:带反转的加强版EMDT交易策略.pdf

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-3-7 00:56:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!感觉非常好!虽然我是个半路出家的期货新手,零基础!爆仓破产,但就如这个说的life is like a box of chocolates,you never know which one you will get.
but i am sure if you were always there, you will finally get the chocolates you wanted!
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该用户从未签到

发表于 2017-5-18 17:47:06 | 显示全部楼层
请问traderRunBacktest是您自己搭的一个回测框架么,请问愿不愿意分享您的逻辑?我自己也一直想做一个回测框架
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该用户从未签到

发表于 2017-5-18 17:38:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!我也做了这个想用在商品上,但是效果并不好,看看您的做法
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该用户从未签到

发表于 2016-10-21 12:37:32 | 显示全部楼层
回复求看代码!!策略效果太好了~~!!
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签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2016-10-21 16:52:24 | 显示全部楼层
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该用户从未签到

发表于 2016-10-22 00:43:24 | 显示全部楼层
BUCUOBUCUO
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2016-10-23 15:55:16 | 显示全部楼层
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该用户从未签到

发表于 2016-11-1 20:51:31 | 显示全部楼层
经验模态分解在股指期货中的实现 [修改] 谢谢老板
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该用户从未签到

发表于 2016-11-2 10:03:41 | 显示全部楼层
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该用户从未签到

发表于 2016-11-2 11:15:07 | 显示全部楼层
尝试着应用到大宗商品期货,看看效果如何,谢谢楼主的分享
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签到天数: 79 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2016-11-12 18:15:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享
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[LV.5]常住居民I

发表于 2016-11-16 17:14:57 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
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