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[源码] 【原创】基于支持向量机的股指期货策略

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发表于 2016-10-12 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Masque 于 2016-10-12 09:56 编辑

分享一个自己写的基于支持向量机(SVM)的量化交易策略。
思路是对之前一段时间的高、低、收数据用svmtrain函数进行二分类,从而预测下一根bar的涨跌。我还加上了双均线系统进行过滤。

在股指期货上进行回测,60分钟频率,从2014/06/012016/07/01,结果如下:

信号点:
微信截图_20161011133525.png
权益曲线:
微信截图_20161011133508.png
多头权益:
微信截图_20161011142103.png
空头权益:
微信截图_20161011142107.png
每月盈利:
微信截图_20161011142042.png
策略绩效概要:
微信截图_20161011133323.png

这个策略没有加止损和头寸管理,还有许多可以完善的地方,欢迎大家一起交流学习哈~

源代码如下:
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发表于 2017-10-30 22:02:06 | 显示全部楼层
楼主,我是新手,运行程序,提示 未定义函数或变量 'traderGetTargetList' 出错 qhcx001 (line 6)  targetList = traderGetTargetList();应该怎么解决
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 楼主| 发表于 2016-10-19 15:26:54 | 显示全部楼层
seven77 发表于 2016-10-12 12:01
细看代码,里面好多不是matlab的函数吧?这是自己编的函数吗?好厉害啊!!

回测框架和读取数据是atrader里面自定义的函数
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发表于 2016-10-12 12:01:43 | 显示全部楼层
孤独的电子 发表于 2016-10-12 11:33
支持向量机,做预测很好。

svm预测股票价格行情应该很难吧
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发表于 2016-10-12 09:59:04 | 显示全部楼层
看看,多谢分享  
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发表于 2016-10-12 10:03:26 | 显示全部楼层
这个策略看起来表现不错啊!求看代码~~
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发表于 2016-10-12 11:33:27 | 显示全部楼层
支持向量机,做预测很好。
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发表于 2016-10-12 12:01:43 | 显示全部楼层
细看代码,里面好多不是matlab的函数吧?这是自己编的函数吗?好厉害啊!!
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签到天数: 56 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2016-10-12 17:16:45 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享·
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发表于 2016-10-12 20:08:38 | 显示全部楼层
一直在学习支持向量机应用到金融建模,好好学习一下
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发表于 2016-10-13 09:47:03 | 显示全部楼层
楼主厉害,我用SVM做出来的东西效果就比较差了。。
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发表于 2016-10-13 11:33:35 | 显示全部楼层
holyfeng 发表于 2016-10-12 12:01
svm预测股票价格行情应该很难吧

SVM的泛化能力还可以呀。
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