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[源码] 【原创】一个基于支持向量机的量化交易策略

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该用户从未签到

发表于 2016-10-11 14:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Masque 于 2016-10-12 10:15 编辑

分享一个简单的运用支持向量机(SVM)的量化交易策略。
思路是对之前一段时间的高、低、收数据用svmtrain函数进行二分类,从而预测下一根bar的涨跌。我还加上了双均线系统进行过滤。

源代码如下:

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在股指期货上进行回测,60分钟频率,从2014/06/01到2016/07/01,结果如下:




这个策略还没有加上止损和头寸管理,所以回撤比较大,还有许多可以完善的地方。大家一起交流学习哈~

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该用户从未签到

发表于 2017-6-5 01:55:36 | 显示全部楼层
去年有和你一样的想法,不过没有编写出来,今年基本有这个能力了
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该用户从未签到

发表于 2017-6-23 11:07:39 | 显示全部楼层
支持一下,这个标题在知网上看见过,只是一个想法,想来看看实现。
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-1-31 19:28:05 | 显示全部楼层
支持一下,这个标题在知网上看见过,只是一个想法,想来看看实现。
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[LV.5]常住居民I

发表于 2016-10-14 08:18:46 | 显示全部楼层
ajjfkdla;sdlgjljl
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该用户从未签到

发表于 2016-10-17 12:21:45 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,非常感谢
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该用户从未签到

发表于 2016-10-21 15:21:21 | 显示全部楼层
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该用户从未签到

发表于 2016-10-24 10:43:14 | 显示全部楼层
下载学习一下
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该用户从未签到

发表于 2016-10-25 11:20:58 | 显示全部楼层
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[LV.1]初来乍到

发表于 2016-10-28 00:18:47 | 显示全部楼层
非常感谢,一起学习下
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签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2016-10-28 09:20:34 | 显示全部楼层
很牛的代码
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