《量化投资:以MATLAB为工具》

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[提问] matlab和lingo解线性规划问题,得出的解不一样,很疑惑,谁能解释下,多谢了

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发表于 2016-1-11 23:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
lingo程序
model:
min=x1+x2+x3+x4+x5;
x1+x2>=6;
x2+x3>=3;
x3+x4>=4;
x4+x5>=5;
end
结果:
Global optimal solution found.
Objective value: 11.00000

Variable Value Reduced Cost
X1 3.000000 0.000000
X2 3.000000 0.000000
X3 0.000000 1.000000
X4 5.000000 0.000000
X5 0.000000 0.000000

MATLAB程序:
f=[1;1;1;1;1];
A=[-1 -1 0 0 0;0 -1 -1 0 0;0 0 -1 -1 0;0 0 0 -1 -1 ];
b=[-6;-3;-4;-5];
[x,fval]=linprog(f,A,b,[],[],zeros(5,1))
结果:
Optimization terminated.
x =
2.1366
3.8634
0.0000
4.3090
0.6910
fval =
11.0000
发表于 2016-1-12 17:07:15 | 显示全部楼层
因为你这个模型本来就有无数解,只是两个软件求到了不同的解罢了。
你取x3为任意数,x2=3-x3,x4=4-x3,x1=6-x2,x5=5-x4,最后总和11,最小
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